某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓，以下正确的是（）。(不计交易费用) Ⅰ.该套利交易亏损10元/吨 Ⅱ.该套利交易盈利10元/吨 Ⅲ.5月玉米期货合约盈利8元/吨 Ⅳ.5月玉米期货合约亏损8元/吨

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅱ.Ⅳ

答案 D

解析该套利者进行的是正向市场的牛市套利，建仓价差为2418－2321=97(元/吨)，平仓价差为2426－2339=87(元/吨)，价差缩小10元/吨，有净盈利10元/吨；5月玉米期货合约的收益=2418－2426=－8(元/吨)。

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某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426...

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