3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手(1手=10吨)6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手(1手=10吨)6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元／吨、1750元／吨和1760元／吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元／吨、760元／吨和1750元／吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（　　）元。

选项 A.160 B.400 C.800 D.1600

答案 D

解析 6月份大豆合约的盈利=(1740-1730)*3*10=300(元)；7月份大豆合约的盈利=(1760-1750)*8*10=800(元)；8月份大豆合约的盈利=(1760-1750)*5*10=500(元)；因此，投机者的净收益=300+800+500=1600(元)。

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3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手(1手=10吨)6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元...

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