平值期权在临近到期时,期权的Delta会发生急剧变化,原因是()A 难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期 B 用其他工具对冲时需要多少头寸不确定 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 平值期权在临近到期时,期权的Delta会发生急剧变化,原因是()
选项 A 难以在收盘前确定期权将会以虚值或实值到期 B 用其他工具对冲时需要多少头寸不确定 C 所需的头寸数量可到期当日或前一两日剧烈地波动 D 对冲头寸的频繁和大量调整
答案 ABCD
解析 当平值期权在临近到期时,期权的Del-ta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动,因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期,所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题,或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动,从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。

相关内容:平值,期权,到期,变化,原因,虚值,实值,工具,对冲,需要,头寸

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0873秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库19次