实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。()

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。()
选项
答案
解析 期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。

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