某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为6.2,转换因子为1.1。 该基金面临的风险是()。
选项 A 利率上涨,资产减值 B 利率下跌,资产减值 C 利率上涨,负债减值 D 利率下跌,负债减值
答案 A
解析 该基金久期缺口为0.5,资产受利率影响更大,利率上升时资产减值。

相关内容:基金,现有,资产,40亿元,久期,负债,50亿元,国债,期货,面值,100万元,价格,债券,CTD...

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0645秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次