当大盘指数为3150时，投资者预期大盘指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：期权类型 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题当大盘指数为3150时，投资者预期大盘指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损。而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：期权类型行权价价格 delta 看跌 3000 25.72 -0.204 看跌 3100 45.2 -0.362 看跌 3200 103.5 -0.543 看跌 3300 168.56 -0.710 当大盘指数预期下跌，收益率最大的是（）。

选项 A. 行权价为3000的看跌期权 B. 行权价为3100的看跌期权 C. 行权价为3200的看跌期权 D. 行权价为3300的看跌期权