某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。 该基金经理应该卖出股指期货()张。
选项 A. 702 B. 752 C. 802 D. 852
答案 B
解析 建仓规模=8亿元x0.92/(3263.8点x300元/点)=752(张),基金经理建立的是空头头寸,则应卖出股指期货752张。

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