考虑一只日回报率服从随机游走的股票,其年波动率为34%。假设一年有52周,估计改股票的波动率为()。A 6.80% B 5.83% C 4.85% ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 考虑一只日回报率服从随机游走的股票,其年波动率为34%。假设一年有52周,估计改股票的波动率为()。
选项 A 6.80% B 5.83% C 4.85% D 4.71%
答案 D
解析 由于是随机游走情况,我们可以使用时间规则的平方根。其周波动率为34×1/√52=4.71%。

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