某投资者在5月份以5美元/盎司的权利金买进1手执行价格为500美元/盎司的6月黄金看涨期权,又以7美元/盎司的权利金卖出1手执行价格为500美元/盎司的6...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资者在5月份以5美元/盎司的权利金买进1手执行价格为500美元/盎司的6月黄金看涨期权,又以7美元/盎司的权利金卖出1手执行价格为500美元/盎司的6月黄金看跌期权。再以市场价格501美元/盎司卖出1手6月黄金期货合约。 则该套利策略属于()。
选项 A、垂直套利 B、跨式套利 C、转换套利 D、反向转换套利
答案 D
解析 本题中,投资者买进1手看涨期权,妾出1手看跌期权,再卖出1手期货合约,属于反向转换套利。

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