如果P=1和σ△F≈σ△s,则期货价格完全等于现货价格,此时最优对冲比率h*为()A、 0.5 B、 1 C、2 D、3

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 如果P=1和σ△F≈σ△s,则期货价格完全等于现货价格,此时最优对冲比率h*为()
选项 A、 0.5 B、 1 C、2 D、3
答案 B
解析 如果p =1和σ△F≈△s,则期货价格完全等于现货价格,此时最优对冲比率h*为1。

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