期货现货互转套利策略中,当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,期货的相价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。(  )

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 期货现货互转套利策略中,当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,期货的相价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。(  )
选项
答案
解析 期货现货互转套利策略的基本操作模式是:用股票组合复制标的指数,当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。

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