在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。(  )

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。(  )
选项
答案
解析 B-S-M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动;②标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;③期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借人或贷出资金;④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0598秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次