临近到期日时，（）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A:虛值期权 B:平值期权 C:实值期权 D:以上都是

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题临近到期日时，（）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。

选项 A:虛值期权 B:平值期权 C:实值期权 D:以上都是

答案 B

解析当平值期权在临近到期时，期权的Del-ta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在改盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确走需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。这就是期权做市商卖出期权之后面临的牵制风险。

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临近到期日时，（）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。A:虛值期权 B:平值期权 C:实值期权 D:以上都是

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