共用题干当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式p=(e^n...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式p=(e^n-d)/(u-d) A:0.59 B:0.65 C:0.75 D:0.5

答案 A

解析根据已知条件，可得u=20/15=4/3；d=10/15=2/3,代入计算公式，可得：P=(e^n-d)/(u-d)=(e^0.06-2/3)/(4/3-2/3)=0.59。

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