假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD/GBP。
选项 A、1.475 B、1.485 C、1.495 D、1.5100
答案 B
解析 根据外汇期货定价公式可知,该外汇期货合约的远期汇率为:Ft=Ste(rD-rF)(T-r)=1.5*e(3%-5%)*6/12≈1.485 (USD/GBP )

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0581秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次