某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是8.1081%,若有一期限为1年的零息债券,麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为(  )。 A.0.87...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是8.1081%,若有一期限为1年的零息债券,麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为(  )。 A.0.875
选项 A.0.875 B.0.916 C.0.925 D.0.944
答案 C
解析 由于期限为1年的零息债券的麦考利久期为1,由修正久期的计算公式可得: 考点:敏感性分析
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