于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产<行权价时,Delta收敛于0。(  )
选项
答案
解析 对于看涨期权,随着到期日的临近,实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0.5;虚值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于0。

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