在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈变化。( )

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定,平值期权的Delta会剧烈变化。( )
选项
答案
解析 随着剩余时间的缩短,虑值期权和实值期权Delta逐渐趋于稳定;而平值期权的Delta将会发生急剧变化,导致期权对冲的困难程度加大。

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