假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为(  )。(参考公式:F=Se^(Rd-Rf)T)
选项 A.0.808 B.0.782 C.0.824 D.0.792
答案 A
解析 根据公式F=Se^(Rd-Rf)T,从题干中知F=0.8e^(5%-2%)4/12=0.808(USD/AUD)

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