以S&P500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,标的资产为900美元,连续复利的无风险年利率为8%,则该远期合约的即期价格为( ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 以S&P500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,标的资产为900美元,连续复利的无风险年利率为8%,则该远期合约的即期价格为(  )美元。
选项 A.900 B.911.32 C.919.32 D.-35.32
答案 B
解析 标普500指数的远期合约理论价格为:F0=S0*e^(r-d)T=900*e^(8%-3%)*3/12=911.32

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0903秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库18次