95%置信水平所应的VaR大于99%置信水平所应的VaR。(  )

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 95%置信水平所应的VaR大于99%置信水平所应的VaR。(  )
选项
答案
解析 随机变量的分布函数是单调不减函数,根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%,95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者。

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