对于金融机构而言，假设期权的v=0．5658元，则表示（　　）。A．其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0．5658元，而金融机构也...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题对于金融机构而言，假设期权的v=0．5658元，则表示（　　）。

选项 A．其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0．5658元，而金融机构也将有0．5658元的账面损失。 B．其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0．5658元，而金融机构也将有0．5658元的账面损失。 C．其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率下降1%时，产品的价值将提高0．5658元，而金融机构也将有0．5658元的账面损失 D．其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0．5658元，而金融机构也将有0．5658元的账面损失

答案 D

解析期权的1，的含义是指当上证指数的波动率增减1%时，每份产品中的期权价值的增减变化。v=-0．5658元的含义是其他条件不变的情况下，当上证指数的波动率增加1%时，产品的价值将提高0．5658元，而金融机构也将有0．5658元的账面损失。

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对于金融机构而言，假设期权的v=0．5658元，则表示（　　）。A．其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0．5658元，而金融机构也...

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