为了对冲这份产品中的 Gamma 风险,发行者应该选择( )最合适。A.沪深 300 指数期货 B.上证 50 指数期货 C.中证 500 指数期...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 为了对冲这份产品中的 Gamma 风险,发行者应该选择( )最合适。
选项 A.沪深 300 指数期货 B.上证 50 指数期货 C.中证 500 指数期货 D.中证 500 指数期权
答案 D
解析 所有期货合约的 Gamma 都是零,只有期权的 Gamma 非零。

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