9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 9月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约,9月30日,该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲分耳和290美分/蒲式耳( )。 该交易的价差( )美分/蒲式耳。
选项 A、缩小50 B、缩小60 C、缩小80 D、缩小40
答案 C
解析 建仓时价差=950-325=625(美分/蒲式耳),平仓时价差=835-290=545(美分/蒲式耳),所以价差缩小了625-545=80(美分/蒲式耳)。

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