敏感性分析需要注意()。A:结算的频率远远低于产品存续期间交易日的数量 B:得出的数字通常在风险因子变动范围内时才有意义 C:一些产品特别是场外交...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 敏感性分析需要注意()。
选项 A:结算的频率远远低于产品存续期间交易日的数量 B:得出的数字通常在风险因子变动范围内时才有意义 C:一些产品特别是场外交易的衍生品通常只有到期才结算 D:以上都正确
答案 ABCD
解析 关于敏感性分析需要注意的两点:首先,敏感性分析通常都是基于产品定价模型的一阶或者二阶线性分析,所以得出的数字通常在风险因子变动范围内时才有意义,特别是对于含有期权这种非线性衍生品的产品而言。其次,对照到实际中,一些产品特别是场外交易的衍生品通常只有到期才结算,或者结算的频率远远低于产品存续期间交易日的数量。

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