某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。
选项 A.6.63% B.2.89% C.3.32% D.5.78%
答案 A
解析 根据公式, 考点:利率互换定价

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