在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C、有...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。
选项 A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
答案 AD
解析 在险价值里指在一定概率水平α%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。
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