共用题干假设无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项假设无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 A:FO＞S0e^rT B:FO＜S0e^r C:FO≤S0e^rT D:FO=S0e^rT