共用题干某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定率支付方,互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表,计...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 共用题干
选项 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定率支付方,互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表,计算该互换的固定利率约为( )。 A:6.63% B:2.89% C:3.32% D:5.78%
答案 A
解析 互换的固定利率=2(1-0.8772)/(0.9732+0.9434+0.9112+0.8772)=6.63%

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