共用题干假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2.当前国债期货报价为1...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2.当前国债期货报价为110万元，久期6.4.投资经理应（）。 A:卖出国债期货1364万份 B:卖出国债期货1364份 C:买入国债期货1364份 D:买入国债期货1364万份

答案 B

解析根据组合久期的计算公司：组合的久期=（初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值）/初始国债组合的市场价值，可以得到：3.2=（10000012.8+1106.4Q）/100000，题中国债期货报价为110万元，解得国债期货数量Q=-1364份，即卖出国债期货1364份。

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