某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为1120...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买进一张5月到期,执行价格为11200点的恒指看跌期权。该投资者当恒指为( )时,投资者有盈利。
选项 A、在11200之下或11500之上 B、在11200与11500之间 C、在10400之下或在12300之上 D、在10400与12300之间
答案 C
解析 本题属于宽跨式套利,恒生指数跌破10400点或上涨超过12300点时该投资者有盈利。

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