假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为(  )万美元。A.1000 B.282.8 C.3464.1 D.12000

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为(  )万美元。
选项 A.1000 B.282.8 C.3464.1 D.12000
答案 C
解析 年VaR=1000*12^(1/2)=3464.1万美元 考点:在险价值VaR

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