列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。A、N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 B、N(d1)表示看涨期权价格...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。

选项 A、N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 B、N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数 C、在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代 D、资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性

答案 ABCD

解析从公式可以看出：①在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率，替代；②N(d2)表示在风险中性市场中ST大于K的概率，或者说是欧式看涨期权被执行的概率；③N(d1)是看涨期权价格对资产价格的导数，它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率，所以说，如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响，一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头加以对冲：④资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

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