下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险 B、如果能完全规避组...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )
选项 A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险 B、如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略 C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D、当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
答案 ABD
解析 投资者为规避资产组合的价格变动风险,经常采用期权Delta对中策略,这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta,投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险.如果该策略能完全规避组合的价格波动风险则该策略为Delta中性策咯.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化,静态的Delta对冲并不能完全规避风险。需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。

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