根据下面资料，回答75-76题某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题根据下面资料，回答75-76题某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，1ibor当前期限结构如表2-4所示。表2-4利率期限结构表

计算该互换的固定利率约为( )。 (参考公式：Rfix=(1-Zn)／(Z1+Z2+Z3+…Zn)*m)