假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（　　）。

选项 A．卖出国债期货1364万份 B．卖出国债期货1364份 C．买入国债期货1364份 D．买入国债期货1364万份

答案 B

解析根据组合久期的计算公式：组合的久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值，可以得到：3．2=(100000*12．8+11O*6．4*Q)／100000，题中国债期货报价为110万元，解得国债期货数量Q=-1364份，即卖出国债期货1364份。

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