某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元／股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为58．50港元／股时，该交易者从此策略中获得的损益为（）。

选项 A、3600港元 B、4940港元 C、2070港元 D、5850港元

答案 C

解析对于看跌期权，若执行期权，则盈利65-58．50-2．87=3．63(港元／股)，所以执行期权；对于看涨期权，若执行期权，则亏损6．5+1．56=8．06(港元／股)，所以不执行期权，损失期权费1．56港元／股。所以总体盈利(3．63-1．56)1000=2070(港元)。

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