共用题干以S&P500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,标的资产为900美元,连续复利的无风险年利率为8%,则该远期合约的即期价...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 共用题干
选项 以S&P500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,标的资产为900美元,连续复利的无风险年利率为8%,则该远期合约的即期价格为()美元。 A:900 B:911.32 C:919.32 D:-35.32
答案 B
解析 标普500指数的远期合约理论价格为:F0=S0*e^(r-d)T=900*e^(8%-3%)*3/12=911.32

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