共用题干假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，拟用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，拟用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4.则应该_TF1509合约_份。（） A:买入；1818 B:卖出；1818 C:买入；18180000 D:卖出；18180000

答案 B

解析利率水平上升意味着债券组合会亏损，国债期货空头将盈利，基金经理应该卖出国债期货合约。利率上升0.01%，债券组合价值将变化10亿元12.80.01%=128（万元），TF1509国债期货合约报价为110万元，则1份国债期货空头将盈利110万元6.40.01%=704（元），可以卖出128万元/704=1818（份）国债期货进行套期保值。

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