下列关于Gamma的说法错误的有(  )。A.Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感 B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于Gamma的说法错误的有(  )。
选项 A.Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感 B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大 C.平价期权的Gamma最小 D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
答案 BC
解析 Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险;反之,投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0604秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次