(  )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。A.Delta B.Gamma C.Rh...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 (  )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。
选项 A.Delta B.Gamma C.Rho D.Vega
答案 C
解析 Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。

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