假定无收益的投资资产的即期价格为SO，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，FO是远期合约的即期价格，那么当（　　）时，套利者可以在买...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假定无收益的投资资产的即期价格为SO，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，FO是远期合约的即期价格，那么当（　　）时，套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。