在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中，通常需要估计的变量是( )。A:期权的到期时间B:标的资产的波动率C:标的资产的到期价格D:无风险利率

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中，通常需要估计的变量是( )。

选项 A:期权的到期时间 B:标的资产的波动率 C:标的资产的到期价格 D:无风险利率

答案 B

解析在布莱克一斯科尔斯期权定价理论中，期权价值决定于五个变量，即标的资产的即期价格、期权的执行价格、无风险利率、期权到期时间、标的资产的价格的标准差(通常称为波幅)，这五个变量中，只有波幅是未知的，需要对到期日波幅进行预测。故本题应选B选项。

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