卖出执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权,权利金为82美分/蒲式耳,买进执行价格为950美分/蒲式耳的9月大豆看涨期...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 卖出执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权,权利金为82美分/蒲式耳,买进执行价格为950美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权,权利金为85.1美分/蒲式耳,该交易即为( )。
选项 A:牛市看涨期权垂直套利 B:熊市看涨期权垂直套利 C:水平套利 D:买入跨式套利
答案 C
解析 水平套利的构造方式是卖出一个看涨(或看跌)期权,同时买进一个具有相同执行价格且期限较长的看涨(或看跌)期权。

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