某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为1100...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法错误的是( )。
选项 A:最大亏损为700点 B:低平衡点=10300点 C:高平衡点=12200点 D:该交易为买入跨式套利
答案 D
解析 题干所述是以较低的执行价格买入看跌期权,并以较高的执行价格买入看涨期权,该交易为买入宽跨式套利,如果价格上涨或下跌,具有巨大的收益潜力,但价格向任何方向的变动都必须显著才能获益。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0854秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次