一张9月份到期的执行价格为385美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,如果其标的玉米期货合约的价格为360美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳,其内涵价值为(...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 一张9月份到期的执行价格为385美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权,如果其标的玉米期货合约的价格为360美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳,其内涵价值为( )美分/蒲式耳。
选项 A:25 B:0 C:-5 D:5
答案 A
解析 执行价格与标的物价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小。就看跌期权而言,标的物市场价格低于执行价格越多,内涵价值越大。题中看跌期权的内涵价值为:385-360=25(美分/蒲式耳)。

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