当前股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题当前股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()元。

选项 A:1.18 B:1.67 C:1.81 D:1.19

答案 A

解析由二叉树模型，μS0=40(1+10%)=44元，dS0=40(1-10%)=36元。得到u=44/40=1.1,d=36/40=0.9，Cu=max(0，uS0-K)=44-42=2元，Cd=max(0，dS0-K)=0，然后计算p=（1+r-d）/（u-d）=0.6，进而C=[pCu+（1-p）Cd]/（1+r）=1.18。

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当前股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为()...

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