布莱克-斯科尔斯模型有一系列的假设条件,其中包括( )。A:股票价格服从对数正态概率分布B:股票预期收益率与价格波动率为常数C:期权有效期内没有红利支...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 布莱克-斯科尔斯模型有一系列的假设条件,其中包括( )。
选项 A:股票价格服从对数正态概率分布 B:股票预期收益率与价格波动率为常数 C:期权有效期内没有红利支付 D:存在无风险套利机会
答案 ABC
解析 布莱克一斯科尔斯模型的主要假设为:①股票价格服从对数正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数;②无风险利率是已知的并且保持不变;③期权有效期内没有红利支付;④不存在无风险套利机会;⑤证券交易为连续进行;⑥投资者能够以同样的无风险科率借入和借出资金;⑦没有交易成本和税收,所有证券均可无限可分。
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