共用题干某投资者在5月份以500点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张9月到期、执行价格为...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干某投资者在5月份以500点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12000点的恒指看跌期权。

选项下列选项中( )区间段会亏损。 A:(-∞,11200) B:(11200,13300) C:(12000,12500) D:(13300,+∞)

答案 B

解析 1.根据题意可知该套利为买入宽跨式套利。买入宽跨式套利的策略为：以较低的执行价格买入看跌期权，并以较高的执行价格买入看涨期权。 2.买入宽跨式套利的最大亏损为支付的全部权利金，即500+300=800(点)。 3.低平衡点(P1)=低执行价格-权利金=12000-800=11200(点)，高平衡点(P2)=高执行价格+权利金=12500+800=13300(点)。当恒指跌破11200点时和上涨超过13300点时套利盈利。 4.对于买入宽跨式套利，当恒指超过11200点且低于13300点时，会亏损。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.0403秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次

共用题干某投资者在5月份以500点的权利金买入一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张9月到期、执行价格为...

相关内容：题干,投资者,5月份,500点,权利,金买入,买入,到期,价格,12500点,恒指,看涨,期权,同时,300点

猜你喜欢

访问排行

联系我们