共用题干某投资者在5月份以550点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以600点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干某投资者在5月份以550点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为12500点的恒指看涨期权，同时，他又以600点的权利金卖出一张9月到期，执行价格为12000点的恒指看跌期权。

选项该套利盈利的区间段是( )。 A:(-∞,10850) B:(10850,13650) C:(12000,12500) D:(13650,+ ∞)

答案 B

解析 1.根据题意可知该套利为卖出宽跨式套利。卖出宽跨式套利的策略为：以较高的执行价格卖出看涨期权，并以较低的执行价格卖出看跌期权。 2.卖出宽跨式套利的最大收益为所收取的全部权利金，即550+600=1150点。 3.根据损益平衡点，高平衡点(P2)=高执行价格+权利金=12500+1150=13650(点);低平衡点(P1)=低执行价格-权利金=12000-1150=10850(点)，当恒指跌破10850点或上涨超过13650点时，就亏损。 4.对于卖出宽跨式套利，恒指在(10850，13650)区间段时，能够保证盈利。

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